Высокая волатильность – это именно то условие, при котором крупные участники рынка имеют возможность развернуть свои позиции. В данном случае можно предположить, что они продавали остатки лонгов тем покупателям, которые верили в рост цены свыше $62k. Обратите внимание на плотность около $62k – это “счастливчики”, которые не смогли больше терпеть рост цены и решились купить на самой вершине. Объемы находятся на очень низком уровне – это самый низкий показатель за много недель. Скорее всего, это слабость спроса – участники рынка не спешат преследовать цену и раскупать биткоины, предлагаемые продавцами.

побарный анализ vsa

После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд. Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе. Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров. Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой.

Преимущества И Недостатки Метода

На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли. В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены. Стрелка №1 указывает на экспоненциальный рост цены после пробоя психологической отметки $60k. Снова в медиа участились прогнозы о скором достижении уровня $100k. Их дополнительно подогревали новости о листинге Coinbase на бирже Nasdaq.

Шансы пробиться через важный уровень поддержки невысоки. Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между high и low. Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный.

Vsa Техники Применения Побарный Анализ (запись Вебинара)

Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка.

При чтении недельного графика бар за баром ситуация не всегда может быть очевидной. Но чем больше вы тренируетесь на истории, тем больше вас будет посещать идей, какой позиции придерживаться в тот или иной момент. Кластерные графики и полезные индикаторы платформы ATAS помогут вам, предоставляя больше детализации.

Механика Рынка От Вайкоффа

Мы добавили на график линии психологических уровней, а также ЕМА для определения среднего объема. Сильные корпоративные отчеты подняли стоимость акций индекса S&P-500. Но низкие объемы (11) говорят о новом периоде нерешительности. А медвежий выход из него – о том, что продавцы берут инициативу. Цифрой 3 отмечена еще одна активность покупателей, которые вытолкнули цену вверх – это указывает, что спрос присутствует около уровня В.

Ожидаемо, попытка бычьего пробоя на свече №4 (на фоне воодушевляющих новостей) оказалась безуспешной. Свеча №4 сформировала лишь ложный пробой уровня $30k, после чего цена закрылась вблизи максимума – вряд ли медведи могут занести этот бар в актив. Свечу №2 можно описать как попытку медведей снизить цену и атаковать уровень $30k, которая потерпела неудачу. Цена опустилась всего лишь ниже минимумов двух недель, активировала стоп-лоссы около $32,5k (заметно по небольшой красной выпуклости на кластерах) и закрылась на вершине.

Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку, а где выходить из нее. Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним. Свеча №5 указывает, что как только поддержка от информационного повода иссякла, рынок резко показал свою медвежью натуру.

В качестве первого примера рассмотрим показательную ситуацию на рынке биткоинов в 2021 году. Данные с биржи Bitfinex (они быстрее загружаются), таймфрейм — недельный. Автор выделяет на графике трендовые бары, нетрендовые и разворотные.

побарный анализ vsa

Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг. Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость.

Примеры Чтения Рынка Методом Побарного Анализа

Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней. Он направлен на глубокое понимание рыночной ситуации с максимальным использованием информации, доступной на графике. Цифрой 10 отмечена свеча, которая на своем минимуме содержит “ловушку https://boriscooper.org/ для медведей”. Похожие ловушки нередко образуются в самом начале бычьего импульса. График волн, отражающий, как себя ведет себя цена какой-то группы активов, он изучал для того, чтобы выбрать подходящие ценные бумаги. Он останавливался на тех, которые быстрее других двигались в группе.

Побарный анализ показывает, что на рынке нет достаточного количества предложения. Можно предположить, что профессиональные игроки скупили монеты на фоне паники (свеча №1), а затем еще больше “высушили” доступное предложение. Когда оно стало “тонким”, толкать цену вверх стало легче. Мы видим это на свече №6 после очередного ложного пробоя психологического уровня $30k.

Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения. Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.

Незначительный информационный повод – и цена без усилий преодолевает голубую линию сопротивления (последователи Ричарда Вайкоффа называют этот момент “прыжок через ручей”). Один из первых значимых vsa анализ шагов к разработке комплексного технического анализа сделал Ричард Вайкофф в 1908 году. Тогда он впервые опубликовал свой метод технического анализа, основанного, в основном, на объёме спредов.

побарный анализ vsa

В этот период времени заголовки пестрили тезисом, что после пробития уровня $50.000 Bitcoin готов вырасти до шестизначной отметки. Методика помогает не только видеть движение цены, но и понимать глубинные причины такого движения, используя системный подход и графики. Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. Свеча №5 имеет длинный нижний хвост, на котором сконцентрировано большое количество кластеров.

Эти три принципа предложены для оценки биржевых графиков ещё в начале 20-го века Ричардом Вайкоффом. В этой статье мы приведем несколько примеров чтения графиков по барам в сочетании с индикаторами дельты и профиля рынка. Имея давление продаж (цифра 1) и появившихся покупателей (цифра 2) можно предположить, что рынок войдет в некоторое равновесие (диапазон АВ). Нередко такие консолидации с ложными пробоями образуются после резкого всплеска активности (в данном примере – резкое снижение в январе 2021 года). Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir